裁定買い残の勉強｜日経平均先物より

今日はballonporcupinefish様よりぼちぼち日経売りの可能性もあるのではということで裁定買い残の勉強をしました。

私は先物を扱っているわけではありませんので個別のみの人は知らない人もいるかもしれませんね。

自分もがっつりと勉強したことがありませんでしたのでせっかくなので勉強しました。

ざっくりいうと外人さんがどれだけ日経先物を買ってるの？ってことです。

つまり現在の日本株は、特に短期方向は外人さんが決めてますがそれの需給という事です。

日経先物、裁定買い残の意味

まず裁定買い残の意味は上記通り外人さんがどれだけ買ってきているか。

なのですが毎週東証より発表されています。

意外に東証のページは見にくいのでこちらは見やすいのではないでしょうか。

https://www.asset-alive.com/nikkei/demand_supply.php

ま～有名どころではトレーダーズウェブ等も良いと思います。

トレーダーズと違い前週比とグラフで現れますので見やすいかもしれませんね。

おおよそのモルガンＳやゴールドマンＳなどの外資の動向となりますが、実際の所これだけでは分かりませんよね。

しかし裁定買い残には大雑把に高値圏と安値圏が過去のデータより存在します。

日経先物、裁定買い残の高値圏と安値圏の目安

これは本当に大雑把ですが、過去データより抜粋すると

3.5兆円以上は超高値圏。

3～兆円は高値圏で、そろそろ大きな売り込みの来る「可能性」がありますよ。

1.5兆以下は安値圏で売られ過ぎですよと見ることが出来ます。

1兆円以下は超安値圏で過去でいうとリーマンショックの時などがあります。

ただしこの目安はかなり長期スパンの目線ですのでそこは頭に入れとく必要があります。

で、2017年11月24日のデータを上記グラフから見ると、2兆8.774憶円となっています。

かなりの積み上がりが出来ているのがわかりますが10月から見ても3兆円行こうとしても押さえつけられているのが分かります。

なのでそろそろ高値圏に突入しようとしているのは間違いありませんので、ぼちぼち注意が必要ですね。

個別は関係ないかというと日経先物なので東一銘柄に関しては特に関係ありますし、複数銘柄投資する方は地合いで損益がかなり影響してくるので間違いなく先物以外の人も影響を受けます。

日経先物、裁定買い残の大雑把な覚え方

上記意味さえ理解しておけば現在は警戒水域です。

誰でもわかる覚え方はこちら

●外国人投資家から先物買いが入ると、裁定買い残高が増加する。=日経上がる。

●外国人投資家から先物売りが入ると、裁定買い残高が減少する。=日経下がる。

外国人投資家が日経平均先物を売ると、当然先物が現物に対し割安になります。つまり裁定業者が先物買い・現物売りを実行し、裁定取引を解消します。すると、裁定買い残高が減少します。

もう一つはデータより、

●裁定買い残3兆円以上=高値圏

●裁定買い残1.5兆円以下=安値圏

長期の大雑把ですがデータでは2017年現在の所こうなってます。

細かい事を覚えるのも大事ではありますが株式投資の世界は予期せぬ事も起こります。

後付けで色々と出てきますが、特に個別しかしない人は上記4つを大雑把に頭に入れておけば問題ありません。

上手く活用できればと思います。

日本は2020年にはオリンピックも迎えますし大きな経済が今動こうとしてますので実際の所高値圏でありながら長期で見ると全然まだ上の可能性もありますので、あくまで目安として自分の資産を守りましょう。

私は先物取引はしませんが、大雑把に外人の買い越しと売り越し残の商いは見てますので何かの役に立てばと思います。